D’après Sun Jian Yun, son père utilisa le Yi Jing (le classique des mutations) pour prédire la date exacte et l’heure de sa mort. L’année de sa mort (1933) un docteur Allemand d’un hôpital occidental examina Sun et déclara qu’il avait le corps d’un homme de 40 ans (Sun était âgé de 73 ans). Peu de temps après, Sun émit le désir de retourner à Bao Ding parce qu’il n’y était plus retourné depuis 17 ans. Lorsqu’il se rendit à Bao Ding, il prit 18 nouveaux étudiants en Tai Ji Quan et dit qu’ils seraient ses derniers étudiants. Après qu’il eût enseigné à ses étudiants ce qu’il voulut leur apprendre, il retourna à Pékin et déclara qu’il mourrait dans un mois. Un bon ami de Sun venait de décéder récemment et sa famille pensa simplement que Sun déprimait et qu’il surmonterait sa tristesse. En ce temps-là, Sun Jian Yun prenait soin de ses parents. Le fils aîné et le benjamin étaient déjà morts et le second fils demeurait à Shanghaï. Sun Lu Tang dit alors à Sun Jian Yun, « nous devrions retourner à Bao Ding maintenant. Je souhaite être inhumé las –bas et cela poserait trop de problèmes de rapatrier mon corps si je venais à mourir ici. »
Sun, sa femme et sa fille regagnèrent donc le conté du Wan et Sun cessa de s’alimenter. Il dit « Je suis venu en ce monde vide et j’en repartirai vide. » Il ne faisait rien d’autre que demeurer assis en méditation la majorité de la journée et souhaitait seulement boire de l’eau. Sun dit à sa fille de ne pas pleurer après sa mort. Il lui laissa des instructions concernant ce qu’elle devrait faire une fois qu’il serait parti. Il déclara vouloir mourir assis. Ils devaient attendre une demi-heure après quoi ils pourraient allonger son corps. Après que son corps serai mit en position allongée, son fils et sa fille pourraient pleurer pour lui.
Le jour de la date de la prédiction de sa mort, Sun était assis sur une chaise de méditation. Sa famille et ses amis tentèrent de lui parler mais il ne prêtait pas attention. Il ne voulut pas porter de vêtements car il disait ne pas le souhaiter. A trois occasions différentes il ouvrit les yeux et demandait quelle heure était-il. A la troisième fois il dit « au revoir», ferma les yeux, et mourut. C’était le 16 décembre 1933. La pièce dans laquelle mourut Sun fut la même qui le vit venir au monde. La maison était vieille et faite de briques de boue. Il fut inhumé dans son village natal. Un an plus tard sa femme décéda à son tour et fut enterrée prés de lui.
Une histoire célèbre raconte que juste avant de décéder, ses étudiants lui demandèrent quel était le secret de la pratique des arts martiaux internes. Cette histoire rapporte que Sun écrivit sur sa paume un caractère, le montra à ses étudiants et mourut. Le caractère qu’il avait écrit était celui de la « pratique». Sun Jian Yun, qui était avec son père lorsqu’il mourut, rapporte que cette histoire est fausse. Toutefois, elle relate qu’il disait que s’il y avait un secret dans la pratique des arts martiaux internes, celui-ci se trouvait dans la pratique intense.
Sun Jian Yun raconte également une histoire très mystérieuse concernant la mort de Sun. Elle dit que trois jours après que son père trépassa, elle retourna à Pékin avec sa mère. Le corps de Sun ne fut pas ensevelit car c’était la tradition de faire les funérailles 30 à 60 jours après la mort de l’individu. Les seuls membres de la famille partirent où vivait le second fils de Sun, sa femme, et les veuves des fils aînés et benjamin de Sun. Le fils aîné de Sun et son troisième fils étaient déjà tous les deux morts. (1929 et 1922 respectivement). Un jour précisément, peu de temps après que Sun Jian Yun fut partie, Sun Cun Zhou rendit visite à des voisins et sa femme demeura seule à la maison. Un étranger d’une trentaine d’années se présenta à la maison et demanda si c’était bien la maison de Sun Lu Tang.
La femme de Sun Cun Zhou répondit que oui, il s’agissait bien de sa maison mais qu’il venait récemment de décéder. Le jeune homme sortit une mince enveloppe et dit, « Il y a plusieurs semaines j’ai rencontré un vieil homme à la barbe blanche sur un pont et qui me demanda de venir en la maison de Sun Lu Tang en ce jour pour remettre cette enveloppe à ses parents les plus proches.» La femme de Sun Cun Zhou prit l’enveloppe. Toutefois, ne pouvant pas lire, elle envoya chercher après son mari. Lorsque Sun Cun Zhou arriva, il regarda le jeune homme et dit, «Qu’est-ce que tout cela signifie ? Nous ne vous connaissons pas ! » Le jeune homme expliqua tout à propos de l’enveloppe, mais Sun Cun Zhou ne voulut rien entendre. C’était un homme très borné et têtu et pensa que cet étranger était bien malpoli de perturber la famille de Sun si peu de temps après sa mort. Il dit à l’homme de prendre l’enveloppe et de s’en aller. Le jeune homme dit, « si vous ne prenez pas cette enveloppe vous le regretterez. » Sun Cun Zhou refusa d’en savoir plus et congédia le jeune homme.
Beaucoup des disciples de Sun Lu Tang se réunirent à la maison à cette époque et furent furieux que Sun Cun Zhou n’ait pas au moins regardé le contenu de l’enveloppe. Ils coururent immédiatement après le jeune homme, cependant, lorsqu’ils sortirent de la maison, il ne se trouvait nulle part. Sun Jian Yun dit qu’elle ignore ce qui se trouvait dans l’enveloppe mais elle reste persuadée que cela provenait de son père.